Просадки случаются: как пережить серию убытков
Идеальных методик для торговли на финансовых рынках не существует, и даже самые знаменитые трейдеры сталкивались с неудачной полосой. Вроде бы и система проверена, и рыночные условия не изменились – а каждая последующая сделка только увеличивает ваши убытки. В таких ситуациях начинают нервничать и опытные спекулянты, а новички так и вовсе готовы впасть в панику, растрачивая в отчаянии остатки своего торгового капитала… На самом деле, такая ситуация вполне закономерна, и сейчас мы поговорим о том, как справиться с ней максимально безболезненно.
Как объяснить полосу неудач
С периодом убыточных сделок сталкиваются трейдеры на всех рынках, и даже таймфрейм не имеет никакого значения. Занимаетесь ли вы «долгосроком» или практикуете дейтрейдинг – всё равно, рано или поздно ваша прибыльная стратегия может проявить себя как самая убыточная. Бывалые трейдеры говорят в таких случаях, что «система вступила в периодвозврата денег». Разумеется, необходимо перепроверить свои сделки, убедиться в их соответствии выбранной стратегии – однако в спешке менять систему настоятельно не рекомендуется. Впрочем, контрольные тесты и дополнительная оптимизация в данном случае не помешают – в том числе и для того, чтобы немного успокоиться, взять эмоции под контроль.
Но как же объяснить, что ещё вчера соотношение ваших прибылей и потерь радовало глаз, а сейчас 9 из 10 сделок оканчиваются болезненными стоп-лоссами? На самом деле, объяснение этому явлению можно дать очень простое: вероятность, на которую вы рассчитываете, по определению не может быть постоянной величиной – на то она и вероятность. И теория здесь очень сильно отличается от практики. Какова, на ваш взгляд, вероятность выпадения «орла» или «решки» при подбрасывании обычной монетки? Логика может подсказывать вам ответ «50%», но по пробуйте провести этот эксперимент на практике, и вы убедитесь: монетка может упрямо выпадать одной стороной много, очень много раз подряд.
Главное – без паники
Как и в случае с монеткой, в любой торговой стратегии закладывается вероятность. И даже если она гораздо больше 50-процентной – всё равно коварная случайность может с постоянством закономерности или раз за разом делать вас всё богаче, или продолжать разорять ваш депозит. Опытному трейдеру куда легче пережить «чёрную полосу», ведь он знает, как справляться с эмоциями и не наделать ошибок, начав «отыгрываться». Кроме того, его мани-менеджмент позволяет пережить длительный период неудач.
Начинающим в этом плане сложнее: ведь мечты о баснословных прибылях с биржи никак не сочетаются с тем фактом, что иногда приходится нести потери. Для некоторых убыточная серия становится настоящим стрессом: такие трейдеры начинают на ходу менять систему, а то и вовсе от неё отказываются, торгуя, как им кажется, интуитивно – на деле, просто пытаясь быстрее отыграться. Само собой, ни к чему хорошему это не приводит: куда лучше сделать небольшой перерыв в торговле и проанализировать свои ошибки – если они действительно имели место. И если вы убеждены, что все сделки были заключены на правильных основаниях – просто рынок в этот момент повёл себя непредсказуемо, то продолжайте, работать, уменьшив для начала размер позиций – это поможет вернуть уверенности в себе.
Системы, устойчивые к убыточным сериям
Представьте себе, что у вас есть две торговые стратегии, показывающие на тестировании одинаковую прибыльность. В первой вероятность выигрышных сделок выше – например, 80%. Но при этом соотношение риск/прибыль говорит о том, что потенциальные стопы будут довольно-таки увесистыми. Вторая система имеет вероятность удачной сделки мене 50%, но уровень потенциальных потерь во много раз меньше, чем расчётная прибыль. Какую из систем бы вы выбрали?
Не секрет, что новички склонны работать именно по первому варианту, когда стоп-лосс – если он вообще выставляется – сравним по величине, а то и больше, чем тейк-профит. Пускай вероятность прибыльной сделки и равно 80%, всё равно такая система рано или поздно даст сбой. И тогда 5-10 неудач подряд станут смертельными для депозита. Напротив, если потенциальная прибыль в разы превышает риск, как во втором варианте, то и несколько неудач подряд легко перекрываются одним успешным трейдом. Такие системы и являются наиболее живучими, им не страшна никакая «чёрная полоса».
Комментариев нет:
Отправить комментарий